První písemná zmínka o Kasejovicích je z roku 1264. Městečkem jsou od r. 1350. V této době se v okolí těžilo zlato a byl postaven kostel sv. Jakuba. Městečko bohatlo díky poloze na hlavní zemské silnici Plzeň-Písek-České Budějovice.
Od roku 1465 až do r. 1848, čili téměř 400 let, patřilo městečko pod blízkou obec Lnáře. Od 17. století je v obci malá židovská populace, jež žila do 30. let 18. století volně mezi ostatními a v létech 1730–1848 byli Židé nuceni žít zvlášť ve své vlastní čtvrti – ghettu blízko dnešní školy. Zde se soustředili kolem místní synagogy, jež od II. světové války slouží díky Václavu Mentbergerovi jako muzeum se soustředěnými zachráněnými exponáty. Ghetto je z velké části nepoškozeno, mnoho domů je stále původních. Počet Židů v obci byl většinou kolem 150 obyvatel; tvořili v některých dobách až přes 11 procent populace.
Městečko bylo v 19. století postiženo silným vystěhovalectvím do Ameriky a do velkých měst. I místní židovstvo stagnovalo a v roce 1890 byla židovská obec zrušena a komunita zahrnuta pod město Březnici. Přesto v r. 1878 dostává městys statut města. Od této doby přímo městem prochází lokální železnice Blatná - Nepomuk. Od roku 1897 je ve městě děkanství místo farnosti.
Ve své historii byly Kasejovice mnohokrát postiženy nepřízní osudu, jako například silnými morovými epidemiemi (např. 1680) a zničujícími požáry. V městě je mnoho památkově chráněných a cenných domů. Nad městem je židovský hřbitov, nepoškozený dodnes. Dnes je počet obyvatel přibližně 960, cizinci tvoří 6 procent populace.